期货ATR是什么意思？平均真实波幅（ATR）是技术分析中常用的指标，用于衡量一段时间内资产价格的波动幅度。它由J. Welles Wilder Jr.开发，并在他的书《技术交易系统中的新概念》中介绍。ATR数值越高，代表价格波动越大，反之则波动较小。对于期货交易者来说，理解和运用ATR指标是制定交易策略和设置止损位的关键。

什么是平均真实波幅（ATR）

平均真实波幅（ATR）指标通过计算一段时间内的价格波动幅度来衡量市场波动性。它的计算方法较为复杂，但最终结果能有效反映价格的真实波动情况。ATR主要用于识别潜在的趋势变化和衡量市场的风险水平。

真实波幅（True Range）的计算

在理解ATR之前，需要先了解真实波幅（True Range, TR）的概念。真实波幅是以下三个值中的zuida值：

• 当日最高价 - 当日最低价
• 当日最高价 - 前一日收盘价的绝对值
• 当日最低价 - 前一日收盘价的绝对值

公式可以表示为：

TR = Max[(High - Low), Abs(High - Previous Close), Abs(Low - Previous Close)]

ATR的计算公式

ATR是真实波幅的移动平均值。通常使用14个周期作为计算周期，但交易者可以根据自己的需要调整周期长度。

计算公式如下：

ATR = (前一日ATR * (N - 1) + 当日TR) / N

其中，N为计算周期。例如，14日ATR的计算公式为：

ATR = (前一日ATR * 13 + 当日TR) / 14

ATR的用途

ATR在期货交易中具有多种用途，主要包括：

• 衡量市场波动性： ATR数值越高，市场波动性越大，反之则波动性越小。
• 设置止损位： 交易者可以使用ATR来设置合理的止损位，避免因市场短期波动而被错误止损。
• 识别潜在的趋势变化： ATR的变化可以反映市场趋势的潜在变化。
• 仓位管理： ATR可以帮助交易者根据市场波动性调整仓位大小，控制风险。

如何使用ATR进行期货交易

理解了期货ATR是什么意思后， 如何在实际的期货交易中使用ATR呢？以下是一些常见的应用场景：

止损位的设置

利用ATR设置止损位是一种常见的风险管理方法。交易者可以将止损位设置在入场价格下方N倍ATR的位置。例如，如果入场价格为1000，ATR为10，止损位可以设置为970 (1000 - 3 * 10)。这个倍数（例子中的3）可以根据个人的风险承受能力和交易策略进行调整。

仓位大小的调整

根据ATR调整仓位大小可以帮助交易者控制风险。当ATR较高时，市场波动性较大，建议减小仓位；当ATR较低时，市场波动性较小，可以适当增加仓位。

判断趋势的强弱

ATR的上升可能预示着趋势的加强，而ATR的下降可能预示着趋势的减弱。但是，这需要结合其他指标和市场情况进行综合判断。

ATR指标的优缺点

ATR作为一种技术指标，有其自身的优点和缺点：

优点

• 简单易懂，容易上手。
• 可以用于不同的市场和时间周期。
• 可以与其他指标结合使用，提高交易的准确性。

缺点

• ATR只是一个波动性指标，不能单独用于判断价格趋势。
• ATR的计算结果受周期长度的影响，需要根据具体情况进行调整。
• 在趋势不明显的市场中，ATR的效果可能不佳。

示例：使用ATR设置止损

假设一位交易者在某期货合约的价格为5000元时做多，14日ATR值为50元。他决定使用2倍ATR作为止损位，那么止损位应该设置在：

止损位 = 5000 - (2 * 50) = 4900元

这意味着，如果价格下跌到4900元，交易者将自动止损出场，避免更大的损失。

ATR与其他指标的结合使用

为了提高交易的准确性，可以将ATR与其他技术指标结合使用。例如，可以将ATR与移动平均线、相对强弱指数（RSI）、移动平均收敛散度（MACD）等指标结合使用，进行更全面的市场分析。

ATR与移动平均线

移动平均线可以帮助交易者识别趋势方向，而ATR可以帮助交易者衡量趋势的强度和设置止损位。例如，当价格在移动平均线上方，且ATR较高时，可以考虑做多，并将止损位设置在移动平均线下方N倍ATR的位置。

ATR与RSI

RSI可以帮助交易者判断市场的超买超卖情况，而ATR可以帮助交易者衡量市场的波动性。例如，当RSI显示超买，且ATR较高时，可能预示着市场即将反转，可以考虑做空。

ATR与MACD

MACD可以帮助交易者识别趋势的变化，而ATR可以帮助交易者衡量趋势的强度。例如，当MACD出现金叉，且ATR较高时，可能预示着新的上涨趋势即将开始，可以考虑做多。

总结

理解期货ATR是什么意思并灵活运用，可以有效帮助期货交易者衡量市场波动性、设置止损位、调整仓位大小，从而更好地控制风险，提高交易的成功率。但是，ATR只是一个技术指标，不能单独使用，需要结合其他指标和市场情况进行综合分析。希望本文能帮助你更好地理解和运用ATR指标，提升你的期货交易水平。

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参考资料： Investopedia - Average True Range (ATR)